本文将为大家介绍Hansen提出来的门限回归新命令thresholdreg与thresholdtest，关于更多门限回归相关知识介绍，欢迎阅读 一文读懂动态面板门槛模型及stata操作 。

主要参考文献为：

Hansen, Bruce E. (1996) "Inference when a nuisance parameter is not identified under the null hypothesis," Econometrica.

Hansen, Bruce E. (2000) "Sample splitting and threshold estimation," Econometrica.

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命令介绍

门限回归新命令：thresholdreg，语法格式为

举个例子

选项含义介绍

y 表示结果变量（outcome variable）

x为解释变量

z表示threshold variable

ind = heteroskedasticity indicator

Set ind=0 to impose homoskedasticity assumption

Set ind=1 to use White-correction for heteroskedasticity (default if option omitted)

在使用thresholdreg之前，可以对其进行检验某变量是否为门槛变量，命令为：thresholdtest，语法格式为

选项含义介绍

y 表示结果变量（outcome variable）

x为解释变量

z表示threshold variable

trim_per(p)中的p表示修整比例，可以设定为0.15，如果不写将为系统默认

展开全文

R 进行bootstrap方法，例如R=5000 ，如果不写将为系统默认

2

案例应用介绍

首先导入原始数据

相关数据为：

1、检验门槛变量设定为initial GDP，相关命令为：

结果为：

2、检验门槛变量设定为literacy rate，相关命令为：

结果为：

3、门槛变量设定为initial GDP，并且展现门槛值以及相关回归结果命令为：

结果为：

3

案例应用介绍02

将数据样本取掉GDP=863

1、检验门槛变量设定为initial GDP，相关命令为：

2、检验门槛变量设定为literacy rate，相关命令为：

结果为：

3、设定Threshold Estimation (second split) Based on literacy rate，并且展现门槛值以及相关回归结果命令为：

结果为：